RELATIVE STRENGTH INDEX
Göreceli güç endeksi, analizi yapılacak olan enstrümanın belirlenen periyot içerisinde kapanış değerlerinin karşılaştırılarak iç gücünü ölçmeye yarar.
Hesaplanışı kısaca şu şekildedir;
RSI hesaplanırken seçilen periyot içinde, ilk önce, bir önceki güne göre yüksek olan kapanışların ortalaması alınır. Sonra periyot içindeki bir önceki güne göre düşük olan kapanışların ortalaması alınır. Kapanışın yüksek olduğu günlerin ortalaması ile düşük olduğu günlerin ortalamaları bölünerek göreceli güç elde edilir. Göreceli güçe 1 ilave edilir. Elde edilen sonuç 100 ile bölünür. Çıkan sonuç 100'den çıkarılır, elde edilen değer RSI değeridir.
0 ile 100 arasında değer alır. Referans değerleri genel olarak 30 ve 70 olarak kullanılmaktadır. Yaygın kullanılan periyot 14 tür. 70 üzerine çıkan RSI aşırı alımı, 30 altına düşen RSI aşırı satımı gösterir. Referans değerlerinin geçilmesi ile al-sat sinyalleri alınır. Bunun yanında 10 günlük basit hareketli ortalaması ile kesişiminden de al-sat sinyalleri alınmaktadır.
Aşırı alım satım indikatörlerinden olan RSI üzerinde, fiyat grafiğinde görülen formasyonlar daha net görülür.
Fiyat grafiğinde yapılan trend çalışmaları yapılabilir.
Destek direnç seviyeleri fiyat grafiğinden daha net görülür.
Uyuşmazlıklardan gelen al sat sinyalleri güvenilirdir.
Birçok analist 50 seviyesini denge noktası kabul ederek 50 üzeri yükselen RSI'yi yükselen fiyat hareketleri, 50 altında aşağı yönlü hareket eden RSI'yi düşen fiyat hareketleri olarak yorumlar.
Aşağıdaki grafikte RSI üzerine çizilen trend çizgisi görülmektedir.
Grafikte görüldüğü üzere, RSI üzerine çizdiğimiz trend, fiyat grafiği üzerine çizdiğimiz trendden önce kırılmıştır.
RSI ve başarısız dalgalar;
Fiyat yeni bir en yüksek yaparken, indikatör yeni en yüksek yapamayarak fiyatla negatif ayrışıyor ve ardından gelen trend değişimi kendini gösteriyor.
Satış için grafiklerde görüldüğü gibi fiyat tepeleri, alış için fiyat diplerinde uyuşmazlıklar aranır.
RSI ve hareketli ortalamasından alınan al sat sinyalleri;
RSI 50 seviyesinin önemini göstermek için expert advisor yardımıyla RSI 50 üzerini mavi, 50 altını kırmızı olarak aşağıdaki grafikte gösteriyoruz.
YAZAR:
Ali Erkan TANACIOĞLU
“Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan değerlendirmeler, yorum ve kişisel görüşlere dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
30 seviyesi altına inerek 1 noktasında dip yapıp dönen rsı yukarıda görüldüğü gibi 2 noktasına kadar yükseliyor daha sonra düşüş yapıyor fakat 1 noktasını aşağı geçemiyor, tekrar yükselerek 2 noktasını yukarı kırdığı noktada alım yapılıyor. Bu yapıya başarısız dalga adı verilir.
Burada 2 noktasından sonra oluşan düşüş hususan 30 seviyesinin altına düşmüyorsa bu güçlü bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Benzer yapı rsı 30 bölgesinde alım için görüldüğü gibi. 70 seviyesinde de satım için görülür.
Başarısız dalgalar alım ve satımda kuvvetli sinyaller olarak kabul edilir. Tabiki diğer indikatörlerden de alınan al yada sat teyidi ile.
RSI ve uyuşmazlıklardan gelen al sinyallerine örnek olarak aşağıdaki grafikleri inceleyiniz.