1- Sizin vadeniz ne? Kısa? Orta? Uzun?

vadenizle buradaki paylaşımlar uyuşmuyorsa sorun yaşayabilirsiniz. Testlere baktığımda genelde strateji hedefleri %2-%5 arasında değişiyor. Uzun vade için sağlıklı sonuçlar üretmeyebilir.
 

2-Stop seviyelerini ve iz süren stopları vermedim. Herkes risk iştahına göre stop belirlemeli, iz süren stoplar ise kişinin tatmin düzeyiyle alakalı. (stop ve iz süren stopların piyasa volatilitesine göre belirlenmesi gerektiğini, bana göre en sağlıklı sistemin bu olduğunu belirtmek isterim)
 

3- Bu stratejilerde teknik analizde istatistiki verilere göre oluşturulan indikatörler kullanıldığından temel veriler ve makro değişkenler göz adı ediliyor. Örneğin FED faiz artırımı, tarımd ışı istihdam verisi vs gibi piyasada volatilitenin arttığı dönemlerde dikkat edilmesi gerektiğini söylemekte fayda var.

4-Her strateji aynı düzeyde kazandırmayabilir. İyinin iyisi vardır. En iyi arayışı da hiç bir zaman bitmez. Kutsal kaseyi aramaktan, mükemmel stratejiyi bulmaya çalışmaktan ziyade, istikrarlı bir şekilde portföyünüzü büyütmeyi hedeflemek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.

5- Ben satışların, pozisyon kapatmaların indikatörlerden gelen sinyallerden ziyade iz süren stoplarla yapılması taraftarı olduğumdan her hangi bir sat koşulu oluşturmadım. Ama sistemleri paylaşırken zayıf durumları açıklayacağım.

6-Sistem testerlara güvenmiyorum. Tamamen trading temelli düşündüğümden bir hissede 1992 den bu yana bu kurala uysan şu kadar getiri olurdu vs gibi yaklaşımlar aklıma uzak görünüyor. Belki de yanlış düşünüyorum ama uygulanabilirliğine inanmıyorum. Beynimde kısa vadeli trading yapılması, pozisyonların 1 ile 10 gün arasında taşınması, pozisyona girmeden takas verilerinin incelenmesi, kar hedeflerinin önceden belirlenmesi gerektiği gibi bir şekillenme var. Dolayısıyla indikatörlere bakış açım, alım stratejim vs de bu yapıdan etkilenmiştir. Size uymuyorsa uygulamamanız daha sağlıklı.

7-Sığ, likiditesi düşük hisseleri ben almıyorum. Kısa sürede sert yükselişler görülebildiği gibi sert düşüşlerde görülebiliyor. Amaç balık tutmaksa balığın olabilme ihtimali olan yerde avlanmakta fayda var. Bu balık bu denizin her yerinde olur düşüncesi bence yanlış. Para kolay kazanılmıyor. Neden sığ hisselerde işlem yapasınız?

8-Stratejileri değerlendirirken ne kadar çok kazandırmıştan ziyade istikrarlı kazandırmış mı ona bakmak gerekiyor. Asıl kazandıran stratejinin ise risk yönetimi olduğunu belirtmekte fayda var. Strateji bir kaç kez stopta sattırınca terk etmek doğru bir yaklaşım değil. Örneğin siz 1 birim stop 3 birim kar hedefi koysanız. Yaptığınız 10 işlemin 7 tanesinde stop olsanız 7 birim kaybedersiniz. 3 birim hedef koymuştunuz ya. Kalan 3 işlemde ise 9 birim kazanacaksınız. Toplamda 2 birim yine kardasınız. Zaten herhangi bir yerden alsanız kazanma yada kaybetme olasılığınız nedir. Kar hedefiniz %3 ise zararına satış %1. Yada kar hedefiniz 15 kademe ise zararına satışınız 5 kademe düşüş gibi bir risk yönetimi uygulamak sizi kazanabilme ihtimaline daha çok yaklaştıracaktır.

YAZAR: